Sử dụng mô hình Markov ẩn để phân tích sự chuyển đổi trạng thái ngẫu nhiên của quá trình giá cổ phiểu - Lý, Trần Văn; Trọng, Trần Văn; Anh, Nguyễn Thị Tú; Tâm, Đặng Hoàng; Xuân, Lê Thị Mỹ (Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, 2019)
Sự chuyển đổi trạng thái ngẫu nhiên của quá trình giá cổ phiếu sẽ được mô hình hóa bởi mô hình Markov ẩn. Đó là một cặp gồm hai quá trình ngẫu nhiên (Xh,Kh). Quá trình (Xh) được gọi là quá trình trạng thái, là một xích Markov ẩn không quan sát được, biểu diễn cho chuỗi thay đổi các trạng thái của giá cổ phiếu. Quá trình (Kh) được gọi là quá trình quan sát, đo cho chuỗi giá cổ phiếu quan sát được. Các tham số của mô hình sẽ được ước lượng từ dữ liệu thực nhờ vào giải thuật cực đại hóa kỳ vọng EM (expectation maximization algorithm). Dự báo cho chuỗi giá cổ phiếu bằng dữ liệu mô phỏng là ứng dụng được đề xuất.